Hoe meet en interpreteer je de correlatie tussen verschillende ETF’s?

U meet ETF correlatie via de correlatiecoëfficiënt. Veel online platforms en tools, zoals ETFreplay.com, bieden grafieken om dit te visualiseren. Zo’n grafiek toont hoe twee ETF’s historisch ten opzichte van elkaar bewogen.

Een hoge correlatie, dicht bij +1, betekent dat de ETF’s vrijwel identiek presteren. Dit biedt weinig risicospreiding. Een lage correlatie (rond 0) of negatieve correlatie (dicht bij -1) is juist waardevol. Obligatie-ETF’s hebben bijvoorbeeld vaak een lage of zelfs negatieve correlatie met aandelen-ETF’s. Door deze te combineren, versterkt u de diversificatie-efficiëntie van uw portefeuille. Dit helpt de impact van marktschommelingen te dempen.

Welke tools en platforms bieden realtime en historische ETF correlatiegegevens?

U vindt realtime en historische ETF correlatiegegevens op platforms zoals justETF en extraETF. Deze tools tonen vaak koersen die 15 minuten vertraagd zijn. Realtime data komt soms van beurzen zoals Gettex.

justETF laat u bijvoorbeeld de historische waardeontwikkeling van uw portfolio en individuele ETF’s analyseren. ExtraETF biedt grafische vergelijkingen van maximaal vier ETF’s over verschillende perioden. Zo beoordeelt u de stabiliteit en het trackrecord van een oudere ETF beter.

Hoe gebruik je ETF correlatie voor portfolio diversificatie en risicomanagement?

ETF correlatie gebruikt u om uw portefeuille te diversifiëren en risico’s te beheren. Dit doet u door beleggingen te combineren die niet perfect samen bewegen. U kunt bijvoorbeeld aandelen-ETF’s en obligatie-ETF’s samenvoegen. Deze twee categorieën bewegen vaak tegengesteld of onafhankelijk. Dit helpt de prestaties van uw totale portefeuille te stabiliseren.

Denk ook aan spreiding over verschillende sectoren, landen en beleggingscategorieën. Zoek naar ETF’s die lage correlatie hebben met uw bestaande bezit. REIT ETFs of grondstoffen ETF’s kunnen uw portfolio verder diversifiëren. Een belangrijke tip is om de overlap tussen uw ETF’s onder de 50 procent te houden. Te veel overlap vermindert de voordelen van diversificatie aanzienlijk.

Welke factoren beïnvloeden de correlatie tussen ETF’s en hoe herken je ze?

De correlatie tussen ETF’s wordt door verschillende factoren beïnvloed. U herkent deze factoren door de kenmerken van de ETF’s te analyseren.

• Onderliggende activa en sectoren: ETF’s die in diverse activaklassen of economische sectoren beleggen, bewegen vaak verschillend. Obligatie-ETF’s hebben bijvoorbeeld vaak een lage correlatie met aandelen-ETF’s.
• Geografische focus: ETF’s die zich richten op verschillende landen of regio’s reageren anders op lokale economische ontwikkelingen. Een Japanse aandelen-ETF zal anders bewegen dan een Europese.
• Beleggingsfactoren: Factor-ETF’s richten zich op specifieke kenmerken zoals ‘value’, ‘momentum’ of ‘lage volatiliteit’. Wetenschappers hebben meer dan zeshonderd van deze factoren geïdentificeerd, die onderling vaak lage correlaties hebben.
• Index correlatierisico: Een ETF’s index correlatierisico ontstaat door wijzigingen in onderliggende indexen of corporate acties. Dit kan leiden tot onvolmaakte correlatie met de daadwerkelijke index.
• Kosten en replicatie: Imperfecte correlatie met de index kan ook komen door hoge kosten, waarderingen van activa, of timingverschillen. Dit merkt u aan de tracking difference van de ETF.

ETF vergelijking: hoe vergelijk je ETF’s op basis van correlatie en andere kenmerken?

U vergelijkt ETF’s door belangrijke kenmerken naast elkaar te leggen. Dit helpt u de beste keuze te maken voor uw portefeuille. Een grondige ETF vergelijking kijkt naar meer dan alleen rendement. Correlatie met andere beleggingen is hierbij een sleutelfactor voor diversificatie. U wilt ETF’s vinden die niet perfect meebewegen met uw huidige bezit.

Andere belangrijke punten om te vergelijken zijn:

• Kosten: Let op de Total Expense Ratio (TER) en de tracking difference. Een lagere TER bespaart u op lange termijn geld.
• Rendement: Bekijk de prestaties over verschillende perioden, zoals 3 of 5 jaar. Gebruik grafieken voor een visueel overzicht.
• Risico: Analyseer risicokenmerken en volatiliteit om de schommelingen in waarde te begrijpen.
• Fonds grootte: Grotere fondsen zijn vaak liquider, wat de handel vergemakkelijkt.
• Beleggingsstrategie: Onderzoek de onderliggende activa, sectoren en geografische focus.

ETF indexen en hun rol bij het analyseren van correlaties tussen ETF’s

ETF indexen zijn essentieel voor het analyseren van correlaties tussen ETF’s. Een ETF volgt altijd een onderliggende index, zoals de S&P 500 of de AEX. Deze indexen bepalen het marktsegment dat de ETF vertegenwoordigt. De prestatie van de ETF wordt direct beïnvloed door de index die het volgt.

U gebruikt deze indexen om de ETF correlatie te beoordelen. Marktcorrelatie laat zien hoe nauw een ETF een markt of index volgt. De index geeft u ook inzicht in de spreiding van de ETF. Denk aan het aantal bedrijven, sectoren en de geografische focus. Zo ziet u of ETF’s met verschillende indexen onafhankelijk bewegen. U vindt meer informatie over het volgen van een ETF index.

Wat is een ETF en hoe beïnvloedt het de correlatie binnen je beleggingsportefeuille?

Een ETF, of Exchange Traded Fund, is een beleggingsfonds. U koopt dit fonds direct op de beurs. Het maakt brede en kostenefficiënte investeringen in een mandje activa mogelijk.

ETFs beïnvloeden de correlatie in uw beleggingsportefeuille direct. U gebruikt ze voor diversificatie. Kies ETF’s met lage of negatieve correlatie om het totale risico te verlagen. Dit stabiliseert uw portefeuille aanzienlijk. Bijvoorbeeld, obligatie-ETF’s hebben vaak een negatieve correlatie met aandelen-ETF’s. Winsten en verliezen compenseren elkaar zo deels. Zo vermindert u uw algehele portefeuillerisico.

Veelgestelde vragen over ETF correlatie

Hoe kan ik negatieve correlatie tussen ETF’s vinden?

U vindt negatieve correlatie tussen ETF’s door te kijken naar de onderliggende activa en strategie. Zoek bijvoorbeeld naar inverse ETF’s die zijn speciaal ontworpen om negatief te correleren met een index. Een andere manier is het combineren van verschillende beleggingscategorieën. Denk aan Europese obligaties en wereldwijde aandelen; deze tonen doorgaans een negatieve correlatie in justETF wereldportfolios. U kunt ook Quality ETF’s overwegen, deze hebben vaak lage correlatie met Value ETF’s.

Wat betekent een correlatiecoëfficiënt van 1, 0 of -1?

De correlatiecoëfficiënt geeft de sterkte en richting van de relatie tussen twee beleggingen weer. Deze waarde ligt altijd tussen -1 en 1. Een coëfficiënt van 1 betekent perfecte positieve ETF correlatie de fondsen bewegen altijd in dezelfde richting. Bij een waarde van -1 is er perfecte negatieve correlatie. Uw ETF’s bewegen dan volledig tegengesteld. Een coëfficiënt van 0 duidt op geen lineair verband. De bewegingen van de ETF’s zijn dan volledig onafhankelijk.

Welke rol speelt correlatie bij het openen van een account via Trade.nl?

Bij het openen van een account via Trade.nl speelt correlatie geen directe rol. Trade.nl helpt u brokers vergelijken en uw account snel openen. Het proces is meestal snel en eenvoudig; bij brokers zoals XTB of Trade Republic opent u binnen enkele minuten een rekening. ETF correlatie wordt pas relevant zodra u zelf begint met beleggen.

Hoe vaak worden correlatiegegevens van ETF’s geüpdatet?

De updatefrequentie van ETF correlatiegegevens hangt af van de bron. Fondsaanbieders werken de onderliggende koers- en referentiegegevens meestal dagelijks bij. U ziet beurskoersen op platforms zoals ETF Finder vaak met een vertraging van 15 minuten. De netto-inventariswaarde (NAV) van een ETF wordt ook dagelijks gepubliceerd. Dit betekent dat u de correlatie van ETF’s minstens dagelijks kunt analyseren. Sommige gespecialiseerde tools bieden echter realtime schattingen.